异常交易监控

概述

通过AI和规则引擎实时监控交易行为,识别刷量、操纵、内幕交易等异常模式,保护市场公平性。

监控维度

1. 价格异常

• 标记价格vs指数价格偏离>3%

• 单笔订单滑点>5%

• 5分钟价格波动>10%

• 异常价格尖刺

2. 订单异常

• 高频撤单(撤单率>90%)

• 自成交/对敲

• 异常价格订单(偏离>20%)

• 短时大量订单(1分钟>100笔)

3. 盈利异常

• 7天盈利5倍+

• 50+笔交易零亏损

• 疑似内幕交易模式

4. 关联账户

通过IP、设备指纹、地址、行为相似度识别关联账户,合并计算限额。

处理流程

低风险→系统记录,中风险→人工复核,高风险→立即冻结+调查。确认违规后永久封禁。

相关文档

• 全局风险限额

• 保险基金机制