异常交易监控
概述
通过AI和规则引擎实时监控交易行为,识别刷量、操纵、内幕交易等异常模式,保护市场公平性。
监控维度
1. 价格异常
标记价格vs指数价格偏离>3%
单笔订单滑点>5%
5分钟价格波动>10%
异常价格尖刺
2. 订单异常
高频撤单(撤单率>90%)
自成交/对敲
异常价格订单(偏离>20%)
短时大量订单(1分钟>100笔)
3. 盈利异常
7天盈利5倍+
50+笔交易零亏损
疑似内幕交易模式
4. 关联账户
通过IP、设备指纹、地址、行为相似度识别关联账户,合并计算限额。
处理流程
低风险→系统记录,中风险→人工复核,高风险→立即冻结+调查。确认违规后永久封禁。
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