订单簿深度

订单簿结构

买单 (Bids)              价格              卖单 (Asks)
────────────────────────────────────────────────
50 SOL  ████████░░  $204.50  ░░████  30 SOL
30 SOL  █████░░░░░  $204.00  ░░░██████  60 SOL
20 SOL  ███░░░░░░░  $203.50  ░░░░█████████  100 SOL
        ───────── $203.00 ─────────
45 SOL  ████████░░  $202.50  
35 SOL  ██████░░░░  $202.00
50 SOL  ████████░░  $201.50

数据说明

买单（Bids）

• 当前市场的买入订单

• 价格从高到低排列

• 最上方是最高买价

卖单（Asks）

• 当前市场的卖出订单

• 价格从低到高排列

• 最上方是最低卖价

价差（Spread）

最优买价: $204.50
最优卖价: $205.00
价差: $0.50 (0.24%)

价差越小 = 流动性越好

深度图

可视化订单簿深度分布，帮助判断：

• 支撑位：大买单聚集

• 阻力位：大卖单聚集

• 流动性：订单簿整体深度

聚合深度

精度选择: [0.01] [0.10] [1.00✓] [10.00]

价格      买量(累计)    卖量(累计)
$210      0           500 SOL
$209      0           450 SOL
$208      0           380 SOL
$207      0           300 SOL
$206      0           200 SOL
$205      0           100 SOL
─────── 当前价 $205 ───────
$204      100 SOL     0
$203      250 SOL     0
$202      400 SOL     0
$201      550 SOL     0
$200      700 SOL     0

使用技巧

1. 判断支撑阻力

大买单聚集 = 支撑位
示例: $200 有 500 SOL 买单
→ 价格较难跌破 $200

2. 评估滑点

你要市价买入 50 SOL:

查看卖单:
  $205.00  30 SOL
  $205.50  25 SOL

预估成交:
  30 SOL @$205.00
  20 SOL @$205.50
  
平均价: $205.20
滑点: 0.1%

3. 挂单策略

买一: $204.50
卖一: $205.00

策略 A - 快速成交:
  买单挂 $205.00（吃单）
  
策略 B - 等待成交:
  买单挂 $204.60（排队）
  
策略 C - 竞价:
  买单挂 $204.51（抢先）

更新频率

• 快照推送: 100ms

• 增量更新: 实时

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