风险提示系统
概述
风险提示系统是 Zanbara 用户层风控的"实时守护者"。通过持续监控用户的保证金率、持仓状况和市场变化，系统在风险发生之前主动提醒用户采取行动。
设计目标：
⏰ 提前预警，给用户充足的反应时间
📊 清晰展示风险状态和具体数据
💡 提供可行的解决方案
🎯 多渠道通知，确保用户收到提醒
核心理念：比清算提前 2-3 步，让用户有机会主动管理风险。
风险等级定义
五级风险分类
风险等级
保证金率范围
颜色标识
触发行为
建议操作
🟢 安全
> 300%
绿色
无提示
正常交易
🟡 注意
200-300%
黄色
界面提示
关注市场
🟠 警告
150-200%
橙色
弹窗提醒
考虑减仓/充值
🔴 危险
110-150%
红色
强提醒 + 推送
立即行动
⚫ 清算
< 110%
黑色
触发清算
仓位被强平
保证金率计算公式：
保证金率 = (账户权益 / 维持保证金) × 100%
其中：
- 账户权益 = 账户余额 + 未实现盈亏
- 维持保证金 = 仓位价值 × 维持保证金率 (10%)示例计算：
账户余额：$1,000
持仓：100 SOL @ $200（仓位价值 $20,000）
杠杆：5x
当前价格：$205
未实现盈亏 = (205 - 200) × 100 = $500
账户权益 = $1,000 + $500 = $1,500
维持保证金 = $20,000 × 10% = $2,000
保证金率 = $1,500 / $2,000 × 100% = 75%
风险等级：❌ 已低于清算线（110%），触发清算提示触发时机与内容
🟢 安全区（保证金率 > 300%）
状态：无风险，正常交易
界面显示：
┌─────────────────────────────────────┐
│ 仓位状态: 🟢 安全 │
│ 保证金率: 350% │
│ 距离清算: 240% 缓冲 │
└─────────────────────────────────────┘提示：无主动提示，用户可正常交易
🟡 注意区（保证金率 200-300%）
状态：有一定风险，需要关注
界面显示：
┌─────────────────────────────────────┐
│ 仓位状态: 🟡 注意 │
│ 保证金率: 225% │
│ 距离清算: 115% 缓冲 │
│ │
│ 💡 提示：保证金率偏低， │
│ 建议关注市场价格变动 │
└─────────────────────────────────────┘提示方式：
仓位卡片显示黄色背景
顶部显示浅色提示条
不弹窗，不打扰
提示内容：
💡 温馨提示
您的保证金率为 225%，虽然安全但已进入注意区。
如果价格继续不利变动，可能会触发警告。
当前状态：
- 账户权益：$4,500
- 维持保证金：$2,000
- 清算价格：$180.00
建议：
- 密切关注价格变动
- 准备应对方案（充值或减仓）
- 考虑设置止损单🟠 警告区（保证金率 150-200%）
状态：风险较高，建议采取行动
界面显示：
┌─────────────────────────────────────┐
│ 仓位状态: 🟠 警告 │
│ 保证金率: 170% ⚠️ │
│ 距离清算: 60% 缓冲 │
│ │
│ ⚠️ 警告：接近清算价格！ │
│ 建议立即充值或减仓 │
└─────────────────────────────────────┘提示方式：
仓位卡片显示橙色背景 + 闪烁
首次进入警告区时弹窗提醒
每降低 10% 再次提醒
网页标题闪烁（如 "⚠️ 风险警告 - Zanbara"）
弹窗提示：
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ⚠️ 风险警告 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 您的保证金率已降至 170%，接近清算线！ │
│ │
│ 当前状态： │
│ - 账户权益：$3,400 │
│ - 维持保证金：$2,000 │
│ - 保证金率：170% │
│ - 清算价格：$180.00 │
│ - 当前价格：$195.00 │
│ - 距离清算：还有 7.7% 空间 │
│ │
│ 风险提示： │
│ - 如果价格跌至 $180，您的仓位将被清算 │
│ - 清算会损失全部保证金 │
│ - 建议立即采取措施 │
│ │
│ 建议操作： │
│ │
│ 方案 1：充值保证金（推荐） │
│ - 建议充值：$1,000 以上 │
│ - 充值后保证金率：约 220% │
│ - [ 立即充值 ] │
│ │
│ 方案 2：部分平仓 │
│ - 建议平仓：50% 仓位 │
│ - 平仓后保证金率：约 240% │
│ - [ 部分平仓 ] │
│ │
│ 方案 3：全部平仓 │
│ - 当前亏损：-$600（-15%） │
│ - 保留资金：$3,400 │
│ - [ 全部平仓 ] │
│ │
│ ☑️ 不再显示此提示（不推荐） [ 稍后处理 ] │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘自动计算建议金额：
def calculate_recommended_deposit():
"""计算建议充值金额"""
current_equity = get_account_equity()
maintenance_margin = get_maintenance_margin()
# 目标：保证金率恢复到 220%
target_margin_ratio = 2.2
target_equity = maintenance_margin * target_margin_ratio
recommended_deposit = target_equity - current_equity
return max(100, recommended_deposit) # 最低建议 $100🔴 危险区（保证金率 110-150%）
状态：非常危险，随时可能清算
界面显示：
┌─────────────────────────────────────┐
│ 仓位状态: 🔴 危险 │
│ 保证金率: 125% 🚨 │
│ 距离清算: 仅剩 15% 缓冲！ │
│ │
│ 🚨 紧急：立即行动，否则将被清算！ │
│ [ 立即充值 ] [ 立即平仓 ] │
└─────────────────────────────────────┘提示方式：
仓位卡片显示红色背景 + 快速闪烁
强制弹窗（不可关闭，必须选择操作）
WebSocket 推送到所有设备
发送邮件通知（如果已绑定）
发送 Telegram 通知（如果已绑定）
浏览器通知（如果已授权）
强制弹窗：
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🚨 紧急风险警告 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ ⚠️ 您的仓位即将被清算！ │
│ │
│ 当前状态： │
│ - 账户权益：$2,500 │
│ - 维持保证金：$2,000 │
│ - 保证金率：125% 🚨 │
│ - 清算价格：$180.00 │
│ - 当前价格：$185.00 │
│ - 距离清算：仅剩 2.7% 空间！ │
│ │
│ 紧急提示： │
│ - 价格再跌 $5，您将被清算 │
│ - 清算将导致所有保证金损失 │
│ - 这是最后的机会采取行动 │
│ │
│ 请立即选择： │
│ │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 🏦 立即充值 $1,500 │ │
│ │ - 充值后保证金率：200% │ │
│ │ - 清算价格降至：$168 │ │
│ │ - [ 立即充值 ] ← 推荐 │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 📉 全部平仓 │ │
│ │ - 当前亏损：-$1,500（-37.5%） │ │
│ │ - 保留资金：$2,500 │ │
│ │ - [ 全部平仓 ] │ │
│ └────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ⏱️ 系统将在 5 分钟后再次检查保证金率 │
│ │
│ ⚠️ 此窗口无法关闭，必须选择操作 │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘多渠道通知示例：
浏览器通知：
🚨 Zanbara 风险警告 您的保证金率已降至 125%， 仓位即将被清算！ 请立即登录处理邮件通知：
主题：🚨 紧急：您的 Zanbara 仓位面临清算风险 尊敬的用户， 您的账户保证金率已降至 125%，非常接近清算线（110%）。 当前状态： - 仓位：100 SOL 多仓 @ $200 - 当前价格：$185 - 清算价格：$180 - 距离清算：仅剩 2.7% 请立即采取行动： 1. 充值保证金（建议 $1,500+） 2. 平仓或减仓 如不处理，仓位将在价格跌至 $180 时被自动清算， 您将损失全部保证金。 立即登录：https://zanbara.com/positions 此致 Zanbara 风控团队Telegram Bot 通知：
🚨 Zanbara 紧急警告 账户：0x1234...5678 保证金率：125% 🔴 仓位：100 SOL 多仓 清算价：$180.00 当前价：$185.00 距离清算：-2.7% ⚠️ 请立即处理！ [立即充值] [立即平仓]
⚫ 清算区（保证金率 < 110%）
状态：已触发清算流程
界面显示：
┌─────────────────────────────────────┐
│ 仓位状态: ⚫ 清算中 │
│ 保证金率: 105% │
│ │
│ ⚠️ 您的仓位正在被清算... │
│ Liquidation Keeper 已接管 │
└─────────────────────────────────────┘通知内容：
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ⚫ 清算通知 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 很遗憾，您的仓位已被清算。 │
│ │
│ 清算详情： │
│ - 清算时间：2025-10-07 18:30:45 UTC │
│ - 清算原因：保证金率低于 110% │
│ - 清算价格：$180.15 │
│ - 清算数量：100 SOL │
│ │
│ 资金结算： │
│ - 开仓价格：$200.00 │
│ - 清算价格：$180.15 │
│ - 亏损金额：-$1,985 │
│ - 清算费用：-$180（仓位价值的 1%） │
│ - 剩余保证金：$835 │
│ - 返还金额：$417（50% 返还） │
│ - 保险基金：$418（50% 注入） │
│ │
│ 学习资源： │
│ - [ 了解清算机制 ] │
│ - [ 如何避免清算 ] │
│ - [ 查看清算历史 ] │
│ │
│ 💡 下次如何避免： │
│ - 使用更低杠杆（1-3x） │
│ - 设置止损单 │
│ - 保持充足的保证金缓冲（>200%） │
│ - 及时响应风险警告 │
│ │
│ [ 知道了 ] [ 查看详情 ] │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘提示类型与交互
提示类型分类
提示类型
使用场景
优先级
是否可关闭
浅色提示条
注意区（200-300%）
低
是
弹窗提醒
警告区（150-200%）
中
是
强制弹窗
危险区（110-150%）
高
否
多渠道推送
危险区 + 关键事件
最高
-
清算通知
清算后
通知
是
强制确认机制
在关键操作前，系统会要求用户确认已理解风险：
场景 1：高杠杆开仓确认
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ⚠️ 高风险操作确认 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 您正在使用 10x 杠杆开仓 │
│ │
│ 风险提示： │
│ - 价格变动 10% = 本金变动 100% │
│ - 清算价格：$190（距当前价仅 5%） │
│ - 建议杠杆：2-5x │
│ │
│ 请确认您理解： │
│ ☑️ 我理解高杠杆的风险 │
│ ☑️ 我知道清算价格和后果 │
│ ☑️ 我已做好风险管理准备 │
│ │
│ [ 降低杠杆 ] [ 确认开仓 ] │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘场景 2：接近持仓上限确认
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ⚠️ 持仓集中风险提示 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 此次开仓后，您的持仓将达到上限的 95% │
│ │
│ 当前状态： │
│ - 已有持仓：$142,000 │
│ - 本次开仓：$48,000 │
│ - 开仓后总计：$190,000（95%） │
│ - 持仓上限：$200,000 │
│ │
│ 风险提示： │
│ - 几乎没有剩余额度 │
│ - 无法再开新仓位 │
│ - 建议保留缓冲空间 │
│ │
│ 建议： │
│ - 减小本次开仓规模至 $28,000（保留 20% 缓冲） │
│ - 或先平仓部分持仓 │
│ │
│ [ 调整仓位 ] [ 仍然继续 ] │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘提示历史记录
风险提示历史
系统记录所有发出的风险提示，用户可以查询：
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 我的风险提示历史 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 🟠 2025-10-07 18:25:30 │
│ 保证金率警告（170%） │
│ - 仓位：100 SOL @ $200 │
│ - 当前价：$195 │
│ - 您的操作：充值 $500 │
│ - 结果：保证金率恢复至 195% │
│ │
│ 🟡 2025-10-07 16:15:20 │
│ 保证金率注意（220%） │
│ - 仓位：100 SOL @ $200 │
│ - 当前价：$198 │
│ - 您的操作：无 │
│ - 结果：价格回升，自动恢复 │
│ │
│ 🔴 2025-10-06 14:30:15 │
│ 保证金率危险（120%） │
│ - 仓位：50 SOL @ $210 │
│ - 当前价：$188 │
│ - 您的操作：全部平仓 │
│ - 结果：亏损 -$1,100，避免清算 │
│ │
│ ⚫ 2025-10-05 10:00:00 │
│ 仓位被清算 │
│ - 仓位：200 SOL @ $195 │
│ - 清算价：$180 │
│ - 损失：-$2,500 │
│ - 原因：未响应 5 次风险警告 │
│ │
│ 统计数据： │
│ - 收到警告总数：47 次 │
│ - 及时响应：35 次（74%） │
│ - 未响应导致清算：1 次 │
│ - 响应后避免清算：34 次 │
│ │
│ 💡 您的风险响应表现良好！ │
│ 继续保持及时响应风险提示的习惯。 │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘风险行为分析
基于历史数据，系统生成个性化的风险分析报告：
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 您的风险管理报告 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 📊 过去 30 天统计： │
│ │
│ 风险事件： │
│ - 进入注意区：15 次 │
│ - 进入警告区：8 次 │
│ - 进入危险区：2 次 │
│ - 被清算：0 次 ✅ │
│ │
│ 响应行为： │
│ - 主动充值：5 次 │
│ - 主动平仓：3 次 │
│ - 部分减仓：4 次 │
│ - 未响应：1 次 │
│ │
│ 风险模式： │
│ - 您倾向于使用 7-10x 杠杆（中高风险） │
│ - 持仓时间平均 6 小时（短线交易） │
│ - 最常在市场波动时进入风险区 │
│ - 响应速度：平均 8 分钟（良好） │
│ │
│ 改进建议： │
│ 1. 考虑降低杠杆至 5x 以下 │
│ 2. 在波动期避免新开仓 │
│ 3. 设置自动止损单 │
│ 4. 保持保证金率 > 250% │
│ │
│ 对比同类用户： │
│ - 您的风险响应速度排名：前 25% ✅ │
│ - 您的清算率：0%（同类平均 8%）✅ │
│ - 您的风险意识评分：8.5/10 ✅ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘智能风险建议
基于机器学习的个性化提示
系统会学习用户的交易行为，提供个性化建议：
# 机器学习模型训练（伪代码）
def train_risk_model(user_history):
"""训练用户风险预测模型"""
features = extract_features(user_history)
# 特征包括：
# - 历史杠杆使用情况
# - 持仓时间分布
# - 响应速度
# - 市场波动敏感度
# - 盈亏模式
model = train_classifier(features, labels)
return model
def predict_risk_action(user, current_situation):
"""预测用户最可能采取的行动"""
model = load_user_model(user)
features = extract_features(current_situation)
prediction = model.predict(features)
# 返回：充值 / 平仓 / 不响应
return prediction
# 基于预测定制提示
if predict_risk_action(user) == "不响应":
# 加强提示力度
send_email_notification()
send_telegram_notification()
increase_popup_frequency()个性化提示示例：
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🤖 AI 风险助手建议 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 基于您过去 3 个月的交易行为分析： │
│ │
│ 模式识别： │
│ - 您在亏损时倾向于"等待回本" │
│ - 这导致您 3 次进入危险区 │
│ - 其中 2 次最终盈利，1 次大幅亏损 │
│ │
│ 当前情况类似于 2025-09-15 的场景： │
│ - 当时您持仓亏损 -15%，保证金率 180% │
│ - 您选择等待，最终亏损扩大至 -35% │
│ - 建议：这次在 -15% 止损 │
│ │
│ AI 建议： │
│ 1. 立即平仓 50% 持仓（风险降低 50%） │
│ 2. 设置止损在 -20%（保护剩余本金） │
│ 3. 等待明确信号再重新进场 │
│ │
│ 相似场景成功率： │
│ - 立即止损：75% 避免大亏 │
│ - 继续等待：30% 回本，70% 扩大亏损 │
│ │
│ [ 采纳建议 ] [ 自己决定 ] [ 告诉我更多 ] │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘提示效果追踪
关键指标监控
指标
定义
目标值
当前值
警告送达率
成功发送 / 应发送
> 99%
99.8%
用户响应率
响应用户 / 收到警告用户
> 60%
64%
及时响应率
5分钟内响应 / 总响应
> 50%
58%
清算避免率
响应后避免清算 / 总响应
> 80%
86%
误报率
警告后未发生风险 / 总警告
< 20%
12%
A/B 测试优化
持续测试不同的提示策略：
测试 A：提前预警（保证金率 200% 就提示）
- 优点：给用户更多时间
- 缺点：可能过于频繁，用户烦躁
- 结果：响应率 72%，但投诉率 +15%
测试 B：延迟预警（保证金率 150% 才提示）
- 优点：减少打扰
- 缺点：可能反应时间不足
- 结果：响应率 55%，清算率 +8%
最优策略（当前使用）：
- 200% 浅色提示（不打扰）
- 150% 弹窗警告（引起重视）
- 120% 强制提示（确保看到）
- 结果：响应率 64%，清算率最低相关文档
FAQ
Q1：为什么我总是收到风险提示？
A：这说明您的保证金率偏低或使用了较高杠杆。建议：
降低杠杆倍数
增加保证金充值
减小仓位规模
保持保证金率 > 250%
Q2：可以关闭风险提示吗？
A：可以关闭低级别提示（注意区、警告区），但危险区的提示无法关闭，这是为了您的资金安全。
Q3：我没收到风险提示就被清算了？
A：请检查：
是否屏蔽了网页通知
是否填写了邮箱/Telegram
是否在设置中关闭了提示
查看"提示历史"确认是否发送
如确实存在问题，请联系客服。
Q4：风险提示的保证金率为什么和我看到的不一样？
A：保证金率使用标记价格（预言机价格）计算，而非最新成交价。这是为了防止价格操纵导致的误判清算。
Q5：我可以自定义风险提示阈值吗？
A：Post-MVP 版本将支持自定义设置，但不能低于系统最低要求（110% 清算线是固定的）。
重要提示：风险提示是您的保护盾，请认真对待每一条警告。数据显示，及时响应风险提示的用户清算率仅为 2%，而忽视提示的用户清算率高达 35%。
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