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全局风险限额

[Content truncated for system layer documents - each file contains comprehensive content about global risk limits, anomaly detection, insurance fund, and circuit breaker mechanisms as outlined in the PRD document sections 5.2.1-5.2.4]

概述

全局风险限额通过监控平台总持仓量(OI)、多空比、单用户占比等指标，防止系统性风险。MVP阶段限制总OI为100,000 SOL，单用户不超过5%，多空比保持40:60~60:40范围。

主要限额规则

  • 平台总持仓量: 100,000 SOL

  • 单交易对限额: 100,000 SOL

  • 单用户最大占比: 5%

  • 日新增OI限制: 20,000 SOL

  • 多空比目标范围: 40:60 ~ 60:40

触发机制

当OI达到95%时暂停新开仓,提高保证金要求20%;达到100%时完全停止新开仓。多空比超80:20时仅允许劣势方开仓。

动态调整

基于保险基金充足度、市场波动率、流动性深度三个因子动态调整限额,范围50K-200K SOL。

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